Fai click col destro sul file, e seleziona il menu di winrar "aggiungi ad un archivio". E poi nella finestrella che ti compare sotto a sinistra vedrai "dividi in volumi di byte" e scrivi in byte la dimensione di ogni file rar che vuoi avere. Per un giga scrivi 1073741824 .
L'errore è dovuto al fatto che il file system della penna sarà sicuramente fat32 e quindi la dimensione massima supportata è di 2 giga credo. Mentre gli hard disk sono formattati in ntfs che ha una dimensione massima di 8 giga...e comunque hanno la capacità di eludere questo errore, mentre i fat no.
In teoria potresti anche cambiare il file system della penna, ma è meglio lasciar perdere.